La desviación estándar de un portafolio representa la variabilidad de los retornos de un portafolio. Para calcular esto, usted necesita alguna información sobre su cartera como un todo, y cada uno de seguridad dentro de él.
Medidas
1
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@@Calcular la desviación estándar de cada uno de los de seguridad en la cartera. En primer lugar, debemos calcular la desviación estándar de cada uno de los de seguridad en la cartera. Usted puede utilizar una calculadora o la función de Excel para calcular eso.
- digamos que hay 2 valores en la cartera cuyas desviaciones estándar son el 10% y el 15%.
2
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@@Determinar los pesos de los valores en la cartera. Necesitamos conocer el peso de cada valor en la cartera.
- digamos que hemos invertido $1000 en nuestra cartera, de los cuales $750 es en la seguridad 1 y $250 en seguridad 2.
- por Lo que el peso de la seguridad 1 en la cartera es del 75% (750/1000) y el peso de la seguridad 2 en cartera es de 25% (250/1000).
3
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@@Encontrar la correlación entre dos valores. La correlación puede ser definida como la medida estadística de cómo dos valores se mueven con respecto a cada uno de los otros.
- Su valor se encuentra entre -1 y 1.
- -1 implica que los dos valores se mueven exactamente opuestos el uno al otro y 1 implica que se mueven en exactamente la misma manera en la misma dirección.
- 0 implica que no hay ninguna relación de cómo los valores se mueven con respecto a cada uno de los otros.
- Para nuestro ejemplo, vamos a tomar la correlación de 0,25 que significa que si uno de los de seguridad aumenta en $1, y la otra aumenta en $0.25.
4
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@@Calcular la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar.
- Para este ejemplo, la varianza se calcula como (0.75^2)*(0.1^2) (0.25^2)*(0.15^2) 2*0.75*0.25*0.1*0.15*0.25 = 0.008438.
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@@Calcular la desviación estándar. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de la varianza.
- por Lo tanto, sería igual a 0.008438^0.5 = 0.09185 = 9.185%.
6
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@@Interpretar la desviación estándar. Como podemos ver que la desviación estándar es igual a 9.185% que es menos del 10% y el 15% de los valores, es debido a que el factor de correlación:
- Si la correlación es igual a 1, la desviación estándar hubiera sido el 11,25%.
- Si la correlación es igual a 0, desviación estándar hubiera sido el 8,38%.
- Si la correlación es igual a 1, la desviación estándar hubiera sido el 3,75%.
Como Calcular la Desviacion Estandar de una Cartera
La desviacion estandar de un portafolio representa la variabilidad de los retornos de un portafolio. Para calcular esto, usted necesita alguna informacion sobre su cartera como un todo, y cada uno de seguridad dentro de el.
Medidas
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@@Calcular la desviacion estandar de cada uno de los de seguridad en la cartera. En primer lugar, debemos calcular la desviacion estandar de cada uno de los de seguridad en la cartera. Usted puede utilizar una calculadora o la funcion de Excel para calcular eso.
- digamos que hay 2 valores en la cartera cuyas desviaciones estandar son el 10% y el 15%.
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@@Determinar los pesos de los valores en la cartera. Necesitamos conocer el peso de cada valor en la cartera.
- digamos que hemos invertido $1000 en nuestra cartera, de los cuales $750 es en la seguridad 1 y $250 en seguridad 2.
- por Lo que el peso de la seguridad 1 en la cartera es del 75% (750/1000) y el peso de la seguridad 2 en cartera es de 25% (250/1000).
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@@Encontrar la correlacion entre dos valores. La correlacion puede ser definida como la medida estadistica de como dos valores se mueven con respecto a cada uno de los otros.
- Su valor se encuentra entre -1 y 1.
- -1 implica que los dos valores se mueven exactamente opuestos el uno al otro y 1 implica que se mueven en exactamente la misma manera en la misma direccion.
- 0 implica que no hay ninguna relacion de como los valores se mueven con respecto a cada uno de los otros.
- Para nuestro ejemplo, vamos a tomar la correlacion de 0,25 que significa que si uno de los de seguridad aumenta en $1, y la otra aumenta en $0.25.
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@@Calcular la varianza. La varianza es el cuadrado de la desviacion estandar.
- Para este ejemplo, la varianza se calcula como (0.75^2)*(0.1^2) (0.25^2)*(0.15^2) 2*0.75*0.25*0.1*0.15*0.25 = 0.008438.
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@@Calcular la desviacion estandar. La desviacion estandar seria la raiz cuadrada de la varianza.
- por Lo tanto, seria igual a 0.008438^0.5 = 0.09185 = 9.185%.
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@@Interpretar la desviacion estandar. Como podemos ver que la desviacion estandar es igual a 9.185% que es menos del 10% y el 15% de los valores, es debido a que el factor de correlacion:
- Si la correlacion es igual a 1, la desviacion estandar hubiera sido el 11,25%.
- Si la correlacion es igual a 0, desviacion estandar hubiera sido el 8,38%.
- Si la correlacion es igual a 1, la desviacion estandar hubiera sido el 3,75%.
Cómo Calcular la Desviación Estándar de una Cartera
By Consejos Y Trucos
La desviación estándar de un portafolio representa la variabilidad de los retornos de un portafolio. Para calcular esto, usted necesita alguna información sobre su cartera como un todo, y cada uno de seguridad dentro de él. 