El coeficiente alfa es una medida del exceso de rentabilidad en las inversiones y se utiliza a menudo para medir qué tan bien una empresa de inversión o gestor de la cartera ha realizado. De acuerdo a la Alfa de las Existencias, el coeficiente alfa, o la bolsa de valores de alfa, es la diferencia entre el valor esperado de las acciones y el valor esperado de un activo libre de riesgos,: E( & #x3B1 i) = rf. Libre de riesgo de los activos son completamente teórico y no existen en la vida real los analistas del mercado bursátil se utilizan a menudo a corto plazo de los bonos del gobierno ya que estos se consideran como cerca de riesgo-libre como sea posible.
El coeficiente alfa es una medida del exceso de rentabilidad en las inversiones y se utiliza a menudo para medir qué tan bien una empresa de inversión o gestor de la cartera ha realizado. De acuerdo a la Alfa de las Existencias, el coeficiente alfa, o la bolsa de valores de alfa, es la diferencia entre el valor esperado de las acciones y el valor esperado de un activo libre de riesgos,: E( & #x3B1 i) = rf. Libre de riesgo de los activos son completamente teórico y no existen en la vida real los analistas del mercado bursátil se utilizan a menudo a corto plazo de los bonos del gobierno ya que estos se consideran como cerca de riesgo-libre como sea posible.
Cosas Que necesitará
- Encontrar el valor esperado (promedio) de libre de riesgo de los activos del retorno. Los futuros de corretaje servicio de Lind-Waldock estados que comúnmente usado libre de riesgo de los activos para uso de los estados UNIDOS bonos del Tesoro de los estados UNIDOS y el Euribor tasas del Gobierno alemán Facturas para Europa. Siga los precios de las acciones de su elección libre de riesgo de los activos durante un período de tiempo (100 días debe dar una buena estimación) y calcular el promedio de retorno (dividir la suma de los rendimientos por el número de días).
- Encontrar el valor esperado (promedio) de la bolsa de valores de retorno utilizando el mismo procedimiento que en el Paso 1.
- Comparar los valores en el Paso 1 y el Paso 2. Si ambas son iguales, la firma de corretaje o el administrador no ha perdido ni ganado valor. Si el valor en el Paso 2 es mayor que en el Paso 1, la firma de corretaje/administrador ha creado valor. Y si el valor en el Paso 1 es menor que el uno en el Paso 2, han perdido su valor.
Como Calcular un Coeficiente Alfa de
El coeficiente alfa es una medida del exceso de rentabilidad en las inversiones y se utiliza a menudo para medir que tan bien una empresa de inversion o gestor de la cartera ha realizado. De acuerdo a la Alfa de las Existencias, el coeficiente alfa, o la bolsa de valores de alfa, es la diferencia entre el valor esperado de las acciones y el valor esperado de un activo libre de riesgos,: E( & #x3B1 i) = rf. Libre de riesgo de los activos son completamente teorico y no existen en la vida real los analistas del mercado bursatil se utilizan a menudo a corto plazo de los bonos del gobierno ya que estos se consideran como cerca de riesgo-libre como sea posible.
El coeficiente alfa es una medida del exceso de rentabilidad en las inversiones y se utiliza a menudo para medir que tan bien una empresa de inversion o gestor de la cartera ha realizado. De acuerdo a la Alfa de las Existencias, el coeficiente alfa, o la bolsa de valores de alfa, es la diferencia entre el valor esperado de las acciones y el valor esperado de un activo libre de riesgos,: E( & #x3B1 i) = rf. Libre de riesgo de los activos son completamente teorico y no existen en la vida real los analistas del mercado bursatil se utilizan a menudo a corto plazo de los bonos del gobierno ya que estos se consideran como cerca de riesgo-libre como sea posible.
Cosas Que necesitara
- Encontrar el valor esperado (promedio) de libre de riesgo de los activos del retorno. Los futuros de corretaje servicio de Lind-Waldock estados que comunmente usado libre de riesgo de los activos para uso de los estados UNIDOS bonos del Tesoro de los estados UNIDOS y el Euribor tasas del Gobierno aleman Facturas para Europa. Siga los precios de las acciones de su eleccion libre de riesgo de los activos durante un periodo de tiempo (100 dias debe dar una buena estimacion) y calcular el promedio de retorno (dividir la suma de los rendimientos por el numero de dias).
- Encontrar el valor esperado (promedio) de la bolsa de valores de retorno utilizando el mismo procedimiento que en el Paso 1.
- Comparar los valores en el Paso 1 y el Paso 2. Si ambas son iguales, la firma de corretaje o el administrador no ha perdido ni ganado valor. Si el valor en el Paso 2 es mayor que en el Paso 1, la firma de corretaje/administrador ha creado valor. Y si el valor en el Paso 1 es menor que el uno en el Paso 2, han perdido su valor.
Cómo Calcular un Coeficiente Alfa de
By Consejos Y Trucos
El coeficiente alfa es una medida del exceso de rentabilidad en las inversiones y se utiliza a menudo para medir qué tan bien una empresa de inversión o gestor de la cartera ha realizado. De acuerdo a la Alfa de las Existencias, el coeficiente alfa, o la bolsa de valores de alfa, es la diferencia entre el valor esperado de las acciones y el valor esperado de un activo libre de riesgos,: E( & #x3B1 i) = rf. Libre de riesgo de los activos son completamente teórico y no existen en la vida real los analistas del mercado bursátil se utilizan a menudo a corto plazo de los bonos del gobierno ya que estos se consideran como cerca de riesgo-libre como sea posible. 